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协方差平稳

通过 博士

如果的所有项,则随机变量序列是协方差平稳的 该序列具有相同的均值,并且任意两个项之间是否存在协方差 序列的取值仅取决于两个项的相对位置,即 是,它们彼此分开的距离是多少,而不是 绝对位置,即它们在序列中的位置。

目录

同义词

协方差平稳序列也称为 弱地 平稳的.

定义

这是一个正式定义。

定义 一系列随机变量 [eq1] 当且仅当协方差是平稳的 如果[eq2]

换句话说,序列中的所有术语都具有均值 亩, 和协方差 [eq3] 仅取决于 $ j $ 而不是 n.

该定义可以概括为随机向量序列,其中 案件 [eq4] 是期望值的向量, [eq5] 是两个向量的项之间的协方差矩阵 X_n$ X_ {n-j} $.

更多细节

有关协方差平稳序列的更多详细信息,请参见讲座 有资格 随机序列 变数.

继续阅读词汇表

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如何引用

请引用为:

Taboga, Marco (2017). "协方差平稳", 列克特ures on probability theory 和 mathematical statistics, Third edition. Kindle Direct Publishing. Online appendix. //www.junruiqiche.com/glossary/covariance-stationary.

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