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互协方差矩阵

通过 博士

两个随机向量之间的互协方差矩阵是一个包含 由以下项形成的所有可能的随机变量对之间的协方差 从两个向量之一中取一个随机变量,然后取一个 另一个向量的变量。

目录

定义

这是一个正式定义。

定义X 成为 Kx1 随机向量和 Y 成为 $ L \次1 $ 随机向量。之间的互协方差矩阵 XY 是一个 $ K \次L $ 矩阵,用 [eq1] 并定义为 如下:[eq2]

定义两个随机向量 XY 如 如下:[eq3]的 之间的互协方差矩阵 XY[eq4]

更多细节

有关交叉协方差矩阵的更多详细信息,请参见讲座 有资格 协方差矩阵.

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如何引用

请引用为:

Taboga, Marco (2017). "互协方差矩阵", 列克特ures on probability theory 和 mathematical statistics, Third edition. Kindle Direct Publishing. Online appendix. //www.junruiqiche.com/glossary/cross-covariance-matrix.

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