两个随机向量之间的互协方差矩阵是一个包含 由以下项形成的所有可能的随机变量对之间的协方差 从两个向量之一中取一个随机变量,然后取一个 另一个向量的变量。
这是一个正式定义。
定义
让
成为
随机向量和
成为
随机向量。之间的互协方差矩阵
和
是一个
矩阵,用
并定义为
如下:
定义两个随机向量
和
如
如下:
的
之间的互协方差矩阵
和
是
有关交叉协方差矩阵的更多详细信息,请参见讲座 有资格 协方差矩阵.
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请引用为:
Taboga, Marco (2017). "互协方差矩阵", 列克特ures on probability theory 和 mathematical statistics, Third edition. Kindle Direct Publishing. Online appendix. //www.junruiqiche.com/glossary/cross-covariance-matrix.