条目为随机变量的矩阵称为随机矩阵。
通常通过研究和指定随机矩阵来处理 相关随机向量的特征,通过堆叠其随机向量获得 列。
例如,给定一个
随机
矩阵
我们
可以研究其相关
向量化
哪一个
是随机向量,通常可以使用所有标准工具来处理
用于处理随机向量。
另一个例子是
随机
矩阵
谁的
向量化
是
因此,没有单独的理论被开发来处理随机矩阵,并且所有 为随机向量开发的理论适用于随机矩阵。
例如,如果相关联的随机 向量是离散的,如果相关的随机 向量是连续的。
有一个随机矩阵,其分布非常重要,用于 概率和统计中的各个位置。这是Wishart发行版, 与其他发行版(例如 伽玛 和 多变量 正常。您被转介到关于 威沙特 分配 更多细节。
演讲题为 随机 向量 提供有关随机矩阵及其概率的更多详细信息 分布。
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请引用为:
Taboga, Marco (2017). "随机矩阵", 列克特ures on probability theory and mathematical statistics, Third edition. Kindle Direct Publishing. Online appendix. //www.junruiqiche.com/glossary/random-matrix.